самый простой и удобный способ это купить свич (10-15$) и воткнуть в него оба компьютера и модем.

а почему этот вопрос здесь, на античате, а не на каком-то форуме для домохозяек... Вот ужасно интересно - какого черта новички здесь задают тривиальнейшие вопросы? Неужто нету и капли уважения к проекту?
Надо в оглавлениях таких тем ставить какой-то знак, что бы те, кому хочется чего-то интересного не обращали внимание... Хм... А че, хорошие идеи есть, только вот реализовать некому и некогда...

и куда я тебе свич поставлю!!! у меня стоит DVB карта в компе а соединение идет через VPN

Cthulchu!!! ты купи себе dvb карту настрой на спутник и подключесь с другого компа и попробуй поиграть в online игру R2

Установи Трафик инспектор и настрой через NAT

когда-то, с обязанностями прокси-сервера под XP (рискну предположить что тебе нужно именно под виндовс), у меня неплохо справлялся kerio winroute firewall:
x86
x64

Зачем усложнять устанавливая дополнительный софт,когда по умолчанию это решается гораздо проще:
http://support.microsoft.com/kb/306126

я год работал с спутником.
Он-лайн игры то рботют, но трафик не получился получить со спутника. просто я использовал Slonax (ускоритель). и весь трафик начислился на GPRS (
всякие программы, типа sockscap, freecap - нефига не помогли..
так и забили на это дело.

Делаетсо всё очень просто. На том компе , где стоит двб карта, расшариваешь доступ на впн соединение(свойства по впн соединению,дополнительно, разрешить другим пользователям сети..., после намжёшь кнопарь Параметры и там выставишь галочки на всех службах).
Не забудь выставить присваивание айпи адресов автоматом.