был у меня такой геморой. писал на с++. держи исходник прокси на с++ (codegear c++ 2009)
софтину писал ещё на 1 курсе, такчто код кривоват
-прописывается в автозагрузку
-открывает на компе http прокси
-определяет локальный ип и отсылает на мыло(smtp)
-не виден в диспетчере. в процесах прописан как services.exe