curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_COOKIEJAR, "cookie.txt"); - файл, куда сохраняются куки
curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_COOKIEFILE, "cookie.txt"); - файл, из которого они загружаются.

если нет необходимости хранить куки в файлах, а нужно только автоматически их использовать, то:
curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_COOKIEFILE, "");
или
curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_COOKIELIST, "");