В начале кода надо дописать:
#pragma comment (lib,"curl.lib") // Название библиотеки может быть другое, хз
#include <curl/curl.h>
И подключить папки lib и include от cURL в проекте, или скопировать их содержимое в папку со студией (не в саму папку, а туда где конкретно С++ лежит)
А вообще-то у меня студии нет, так что я это написал по памяти.