Странное поведение, что инетовские адреса пингуются, да еще и днс имена распознаются. У тебя случайно в UserGate'е NAT не включен? Попробуй на втором компе и шлюз по умолчанию поставить 0.1 и днс прописать 0.1 и без всяких прокси попинуй с первого компа к примеру ya.ru или вообще в инет попробуй зайти (без прокси).