При разрешении выполнения xp_cmdshell в MSSQL 2005 он заносит в виндовые логи 2 записи от имени MSSQLSERVER.
Просмотр событий - Приложение:
Configuration option 'show advanced options' changed from 0 to 1. Run the RECONFIGURE statement to install.
и
Configuration option 'xp_cmdshell' changed from 0 to 1. Run the RECONFIGURE statement to install.