IE не предназначен для работы в Интернете. Этот браузер не совместим со стандартами и опасен для использования. Рекоммендую использовать нормальный браузер; скачать нормальные браузеры можно тут:
http://opera.com/download/
http://www.mozilla.org/products/firefox/

В нормальных браузерах куки нормально правятся. %)