Про анонимность не сказано ни слова. Вычеркни его из темы.

Автоматическая установка OpenVPN для CentOS 5 x32, Ubuntu 9 x32/x64 от Малковски: http://vpsnoc.com/scripts/. Исправив несколько строк, заведётся на текущих версиях. Подробная тёплая, ламповая статья по установке и настройке VPN на убунте, есть на хабре: http://habrahabr.ru/post/153855/